中信银行 (601998): 回答：胡罡副行长：您这个问题非常好。总体来说，我们资产质量改善的趋势可以持续。我从两个方面分享一下，一方面是数据的情况；另一方面是管理的情况。数据上，首先看风险类指标。中信银行的风险指标趋势性向好，体现出以下三个特点：一是资产质量关键指标继续向好；二是风险抵御能力继续加厚；三是主要指标达到多年来最好水平，不良率、问题贷款率、逾期贷款率三项关键指标达到 2014 年以来最好水平，其他指标达到 2019 年以来最好水平。再看结构性指标。近年来，中信银行一直高度重视资产组合的安全性，不断加强宏观经济研究和行业研究，持续优化大类资产配置。仅看贷款结构，目前我行贷款总量 5.4 万亿，其中零售贷款 2.21 万亿，占比 41%，对公贷款 3.17 万亿，占比 59%，总体结构比较安全。零售贷款中，个人贷款 1.69 万亿，其中，有住房抵押的贷款占比达85%；信用卡贷款 5195 亿，上半年规模发展良好的同时，资产质量指标也优于同业，不良率仅 2.04%。对公贷款的结构，主要向好区域、好行业和好客户倾斜。区域上，长三角、珠三角、京津冀、成渝的贷款存量占比 70%，上半年增量占比 78%。行业上，一方面向国家鼓励的和行业研究认为未来有前景的行业倾斜，包括绿色信贷、战略新兴以及普惠、制造业等领域，每一个领域都大幅提升。另一方面，向风险回报比较好的行业倾斜，上半年风险回报好的行业占比提升 0.25 个百分点，风险回报低的行业下降 1.33 个百分点。客户上，我行内部高评级客户（A 级客户）占对公贷款的比例达到 70%。风险类指标反映了现在的资产质量状况，而结构性指标是反映出银行未来的资产质量状况。更重要的是这些指标背后反映出的风险管理能力提升。这几年，中信银行风险管理能力在以下五个方面有比较大的提升：第一，更注重行业研究。我行将行业研究、授信政策、审批标准、营销指引、考核与资源配置政策等称之为“五策合一”。通过以行业研究为主导的“五策合一”方式，一方面引导大类资产配置，另一方面引导资产精准投放。第二，风险体系改革。一方面我行对风险管理组织架构进行了整合。总行层面实施“审、管、检”一体化改革。同时进行了审批体系的改革，实行“专职审批人制”，由专职、专业的人员进行专业化的审批，两年来执行情况良好。加强穿透管理，从组织架构上实现对子公司、对委外资产的穿透式管理。另一方面，我行风险管理体系的优化与我行轻资本转型更加适配。建立了统一授信体系，防止多头授信和过度授信，也建立了与表内业务风险管理要求一致的代销业务风险控制体系。第三，重点业务风控能力提升。我们认为数字化风控能力和资本市场风控能力可能是商业银行未来最具竞争力的两个方向。我们数字化风控现在已经广泛应用在个贷、信用卡、普惠、交易银行、汽车金融等方面。我行个人信用贷款现在同业排名靠前，不良率控制到 1.2%以下，整体业务能力提升比较快，风控能力也在提升。第四，健全责任体系。确保风控人员的独立性，对关键岗位风险人员进行垂直管理。同时，加强对风控人员监督，确保公正、廉洁地行使风控权力。第五，精细化管理。我们通过“六张表”对业务进行管理。其中“三张表”用于“控新”，防止新的不良，分别是新客户准入的白名单制管理，存量客户“四分类”管理以及集中度管理，通过数据模型设定区域集中度和大户限额管理。“三张表”用于“清旧”，把已经进入风险的问题资产、不良资产以及已核销资产管理好。一方面提高了我行不良管理的前瞻性，另一方面，提升了我行对已核销资产的经营管理效率。我行自 2020 年以来每年已核销资产现金回收都在 100 亿以上，去年达到 138 亿。今年上半年，已核销资产回收现金 79.3 亿，比去年同期增幅 20%。当前我行有追索权的已核销的资产还有 1800 亿。从数据表现和管理能力提升来看，中信银行质量未来将延续向好的趋势。关于我行的压力主要是两个方面：第一，宏观上，现在面临的经济形势，内需不足、外需减弱；同时，在我国经济高质量发展的过程中，经济结构调整可能对我行存量客户、部分企业还款能力造成一些影响。第二，微观上，一是房地产风险在逐步出清的过程中，一些存量房地产业务面临着资产质量下迁的压力；二是零售端，延期还本付息政策退出之后，对我行资产质量阶段性有一些影响。下半年和明年，我们有信心延续资产质量向好趋势。主要是基于三个方面：第一，我们对中国经济充满信心。从政策面来看，7 月 24 日政治局会议之后，各项支持政策在陆续出台的过程中。今年上半年经济稳中向好，很多结构性、前瞻性指标正在优化。中国经济向好为银行资产质量的整体好转营造了非常有利的环境。第二，我们的资产质量、资产结构、风险管理能力是我们充满信心的基础。第三，中信银行已经形成了良好的风险文化。我们高度重视风险控制，全行上下敬畏风险，前中后、总分支对风险的认知和偏好高度统一，所以我对下半年和明年中信银行资产质量稳中向好、风险成本持续降低充满信心。谢谢！

2023-08-25 00:00:00